backtrader 是基于 python 语言的一个量化投资框架，可以用于各种资产的回测。
目前，backtrader 可以用于实现股票、期货、外汇、数字货币、期权等资产类型的回测，官方或者第三方，实现了基于 IB、Oanda、VC、CCXT、MT5 等接口量化交易。
backtrader 的开发目标有两个：易用和简单，是基于 KID 理念开发的一个平台，我个人在使用的过程中，也发现了，backtrader 写策略特别简单和爽，一个在其他平台特别复杂的策略，backtrader 有可能在几十行的代码中就轻轻松松地实现了。（简单的易用性下，隐藏着作者深厚的编程技能，框架基于元编程技术编写，特别复杂，估计只有 backtrader 作者自己能完完全全搞得懂，我自己已经阅读源代码三遍以上了，只能做到对 backtrader 的框架用的比较熟悉，理解的比较深入。在源码分享的 80 篇文章中，我也比较期待，能够达到和作者一样的高度，深入理解 backtrader 的每个细节，希望你也能够做到）。
任何事物都有两面性，backtrader 的复杂的元编程技术，也给我们带来了这个整体框架的灵活性。整个框架就像一个乐高积木一样，是高度可配置的。
你可以自由的开发自己的功能，在写策略的时候自由搭配，高度灵活。
backtrader 框架下，写任何一个策略，都必须使用三个基础模块，那就是策略模板（bt.Strategy),大脑（cerebro)和运行(run),其中，策略模板用于实现我们想要的策略逻辑，大脑用于加载数据，配置 broker，选择策略，添加手续费与滑点等信息，最后就是运行了，运行之后，就开始回测与交易了。
任何一个策略的回测或者交易，都必须包含这三个基础的部分，在下章，我将会分享如何实现一个简单的策略：基于双均线的工商银行股票量化交易策略