在前两节中，介绍了order 使用 dir(order)之后看到的方法和属性，尤其是在 order 里面发现了 order 相关的数据；然后，基于市场微观结构的角度上，简单分析了市价单和限价单及其区别，这节主要分析下 backtrader 的几种订单类型的区别及使用方法。
在《订单的一些基本信息》里面，分享了开平的一些基本方法，使用 self.buy,self.sell,self.close,每个函数使用的时候都需要用到响应的参数。
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order 的参数，self.buy 和 self.sell 类似，以 self.buy 为例。
def buy(self, data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None, trailamount=None, trailpercent=None, parent=None, transmit=True, **kwargs): '''self.buy 是创建一个多头开仓的 order 或者空头平仓的 order - ``data`` (default: ``None``) data 代表买卖那个品种，默认是 None,如果是默认的话，就是加载到系统的第一个数据； - ``size`` (default: ``None``) size 代表买卖的数量是多少，大小需要是正数，但是多少没有限制，小数也可以。一般情况下，股票需要 100 股，期货需要 1 手，都是需要整数。 如果 size 是默认的话，就会通过 getsizer 获取下单的大小。 - ``price`` (default: ``None``) 下单时使用的价格。实盘的时候，交易所可能对于价格的格式有限制，如果不符合响应的格式等标准，可能造成下单失败。 price 的默认值是 None,可以用在市价单和收盘订单(close orders),这两种订单的价格是市场决定的，不用人为限定。 当 order 类型是限价单、止损单、止损限价单的时候，这个价格是触发价格；如果是限价单，这个价格就是触发价格，回测的时候在这个价格成交，实盘交易的时候以不次于这个价格成交(等于或者优于这个价格) - ``plimit`` (default: ``None``) plimit 只应用于止损限价单，前一个 price 是用于成交的时候的价格，市价，收盘价或者限价。这个 plimit 用于当已经存在交易，止损条件被触发之后，用于限价止损。 - ``trailamount`` (default: ``None``) trailamount 应用于跟踪止损市价单或者跟踪止损限价单，这个参数是一个止损区间的大小，当持有多头的时候，一般是最高价到减去这个参数，就是止损线，如果价格跌破这个止损线，就会触发止损；如果持有空头的时候，一般是开仓之后的最低价加上这个参数的大小，就是相应的止损线，如果价格在这个止损线的上方，就会触发止损。 - ``trailpercent`` (default: ``None``) trailpercent 应用于跟踪止损市价单或者跟踪止损限价单，这个参数是一个止损区间的大小，当持有多头的时候，一般是最高价到减去一定比例的最高价，就是止损线，如果价格跌破这个止损线，就会触发止损；如果持有空头的时候，一般是开仓之后的最低价加上一定比例的最高价，就是相应的止损线，如果价格在这个止损线的上方，就会触发止损。 - ``exectype`` (default: ``None``) 执行类型的值: - ``Order.Market`` or ``None``. 市价单或者 None,在回测的时候，将会在下个 bar 撮合成交，在交易的时候，将会在下个 tick 撮合成交。 - ``Order.Limit``. 限价单，将会在一个不次于限定价的价格成交(等于或者优于)。 - ``Order.Stop``. 止损单，将会在 price 的时候被触发，并以市价单成交。不怎么用这个，还没有验证过被触发过后，回测的时候，是不是在下个 bar 的 open 价格成交，如果是这样的话，回测就比较不准。实盘推测起来应该问题不大。关于这个，稍后会写的小策略去验证一下。 - ``Order.StopLimit``. 止损限价单，这个会在 price 被触发之后，等待 plimit 被触发之后成交。 - ``Order.Close``. 收盘价订单，将会在 close 的时候成交，稍后验证下，是在这个 close 成交还是在下个 close 成交。 - ``Order.StopTrail``. 跟踪止损市价单。 - ``Order.StopTrailLimit``. 跟踪止损限价单 - ``valid`` (default: ``None``) 订单有效期的取值: - ``None``: 直到自己取消或者交易所取消，如果没有成交的话，这个订单会一直有效。 - ``datetime.datetime`` or ``datetime.date`` instance: 到时间前有效 - ``Order.DAY`` or ``0`` or ``timedelta()``: 当日有效 - ``numeric value``: 用数字代表时间，到时间前有效 - ``tradeid`` (default: ``0``) 这是 backtrader 的内部的值，用来跟踪在同一资产上的不同的有重叠的交易。traderid 在 notify 订单的状态改变的时候，会被送到 strategy - ``oco`` (default: ``None``) 实现 oco 订单的时候使用的参数 - ``parent`` (default: ``None``) 一篮子订单的时候使用，用于控制这一篮子订单，只有这个 parent 订单成交了之后，另外一个止盈和止损订单才会成交；如果这个 parent 的订单被取消了，这两个止盈止损的也会被取消。 - ``transmit`` (default: ``True``) 用于控制一篮子订单的下单顺序，transmit 只能一个为正，并且是止盈止损中的一个；transmit 是正数的时候，这个订单最后一个下。 - ``**kwargs``: 其他的一些额外参数。 Returns: - 下单之后，会返回一个提交之后的订单(the submitted order)。 ''' if isinstance(data, string_types): data = self.getdatabyname(data) data = data if data is not None else self.datas[0] size = size if size is not None else self.getsizing(data, isbuy=True) if size: return self.broker.buy( self, data, size=abs(size), price=price, plimit=plimit, exectype=exectype, valid=valid, tradeid=tradeid, oco=oco, trailamount=trailamount, trailpercent=trailpercent, parent=parent, transmit=transmit, **kwargs) return None
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self.close
def close(self, data=None, size=None, **kwargs): ''' 平仓，通过反向交易进行平仓。 Note: - ``data``: 如果 data 没有指定，默认是 data0 - ``size``: 如果不提供的情况下，会计算所有的可平的仓位，全部平掉 Returns: the submitted order ''' if isinstance(data, string_types): data = self.getdatabyname(data) elif data is None: data = self.data possize = self.getposition(data, self.broker).size size = abs(size if size is not None else possize) if possize > 0: return self.sell(data=data, size=size, **kwargs) elif possize < 0: return self.buy(data=data, size=size, **kwargs) return None