在众多的订单中，首先分享一下，backtrader 的订单执行的两个假设，然后分享下市价单的创建及其成交逻辑，最后分享一个小案例测试市价单。
- backtrader 默认只能在每个 bar 结束的时候下单。在这个 bar 结束的时候，你已经有了这个 bar 和以前 bar 的 open,high,low,close,volume 等信息，然后进行判断是否要下单，如果要下单，就需要至少下个 bar 进行成交。
- 成交量不重要。这个假设在实际的交易中是不成立的，每个 bar 的交易量越小，你下市价单造成的市场冲击成本可能越高，下限价单全部成交的时间可能需要更长，所以，要尽可能选择流动性好的资产进行交易。
backtrader 下市价单，简直是太容易了，只需要考虑两个问题就好：在哪个数据(data,可以是某一个股票、期货等资产)进行交易，以及每次交易多少(size)。
# 下市价单，下到默认数据上，即加载到 cerebro 中的第一个数据
order = self.buy()
# 市价单，将会忽略 valid 参数
order = self.buy(valid=datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=3))
# 市价单，将会忽略 price
order = self.buy(price=self.data.close[0] * 1.02)
# 市价单，将会交易 25 股股票或者 25 手期货
order = self.buy(size=25)
# 取消订单
self.broker.cancel(order)
# 上面都默认的下到第一个数据上，也可以用参数指定数据，如
order = self.buy(data,size = 100)
# 下单比较不常用的一种方式，先继承一个 order，并编写好相应的参数，然后直接提交给 broker,这个可以忽略
order = self.broker.submit(order) 在收盘之后下一个市价单，会在下个 bar 开盘的时候成交，这是通常的逻辑。