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50、backtrader 的一些基本概念---如何设置每次下单的大小？

原文：https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/115265481

backtrader 提供了一个 sizer 的功能，如果在 self.buy,self.sell 的时候没有指定 size 的大小，就会按照 sizer 提供的功能进行下单，这个功能我几乎没有使用过，因为在实际的交易或者回测的过程中，几乎不会使用固定的手数；不过，sizer 提供了扩展的功能，可以自定义下单多少，这个还蛮不错。

sizer 的简单使用

  • 单个策略，下单使用固定手数

    cerebro = bt.Cerebro()
# 使用 addsizer 增加，如果不使用 SizerFix，也不在 self.buy 或者 self.sell 中指定 size,那么，每次下单是一手或者一股
cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake=20)  # 默认每次下单 20 手或者 20 股

  • 多个策略，每个策略使用固定手数，但是手数不一样

    cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addsizer(bt.sizers.SizerFix, stake=20)  # 默认每次下单 20 手或者 20 股
# 由于某些策略可能需要的手数不一样，需要单独指定，使用 addsizer_byidx
idx = cerebro.addstrategy(MyStrategy, myparam=myvalue)
cerebro.addsizer_byidx(idx, bt.sizers.SizerFix, stake=5) # MyStrategy 每次下单 5 手或者 5 股
cerebro.addstrategy(MyOtherStrategy)
# 在这种设置中，MyOtherStrategy 每次下单 20 手或者 20 股，MyStrategy 每次下单 5 手或者 5 股

  • 从策略中指定 sizer

    策略中具有 self.setsizer(size),self.getsizer,self.sizer,可以在策略中直接设置

    class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (('sizer', None),)

    def __init__(self):
        if self.p.sizer is not None:
            self.sizer = self.p.sizer

    注：原文中有讲，在一个策略中设置了 sizer 之后，这个 sizer 会共享给加载到这个 cerebro 中的所有策略，需要验证一下。

sizer 的扩展应用

backtrader 提供了很好的延展性，sizer 的功能也一样，可以自定义扩展，比如固定手数的 sizer 使用的类如下：

import backtrader as bt

class FixedSize(bt.Sizer):
    params = (('stake', 1),)

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        return self.params.stake

  • 一个只做多的案例

    # 当使用这个 sizer 的时候，做多的时候，每次做一手；当要做空的时候，如果没有持仓，就下单 0,意味着不做空；当现在有多单的时候，才平多
class LongOnly(bt.Sizer):
    params = (('stake', 1),)

    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
      if isbuy:
          return self.p.stake

      # Sell situation
      position = self.broker.getposition(data)
      if not position.size:
          return 0  # 没有持仓的时候，忽略 self.sell

      return self.p.stake

  • 一个有持仓加倍交易的案例

    # 没有持仓的时候，下一手；有持仓的时候，下两手
class FixedRerverser(bt.FixedSize):
	params = (('stake', 1),)
    def _getsizing(self, comminfo, cash, data, isbuy):
        position = self.broker.getposition(data)
        size = self.p.stake * (1 + (position.size != 0))
        return size

    智慧、心灵、财富，总要有一个在路上，愿我们能在人生的道路上，不断成长、不断成熟～～～

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