Skip to content

Latest commit

 

History

History
44 lines (27 loc) · 2.56 KB

File metadata and controls

44 lines (27 loc) · 2.56 KB

【答读者问 9】backtrader 中如何判断当前 bar 是不是最后一根 bar?

原文:https://yunjinqi.blog.csdn.net/article/details/117187346

云子量化免费阅读传送链接

答读者问为免费文章,不计入专栏里面。本文可以在下面地址免费阅读。

在使用 backtrader 进行回测的时候,常见的一个问题就是如何判断下个 bar 是不是最后一个交易日,如果是最后一个交易日,严格意义上就需要提前平仓。常见的判断方法主要有两种,一种是利用股票上市和退市的数据;一种在 next 中利用数据进行判断。

1. 利用股票上市和退市的数据

可以从一些网站上获取股票上市和退市的日期,保存下来,然后作为参数传递到 backtrader 中或者在 init 里面进行读取 ,格式不做限制,可以考虑使用字典,读取速度比较快。

然后在 next 中,使用判断下个交易日是不是退市日期,如果不是退市日期,那么,下个 bar 就不是最后一个交易日。

2. 在 next 中利用数据本身进行判断

在 next 中调用数据的时候,index=0 的时候表示当前的 bar,等于-1 的时候表示前一个 bar,等于 1 的时候表示下一个 bar,判断 data.close[2]会不会报 indexerror,如果不报错,就说明,下个 bar 不是最后一个 bar,如果报错的话,就说明下个 bar 是最后一个 bar.

def cal_next_bar_is_last_trading_day(self,data):
    try:
        next_next_close = data.close[2]
    except IndexError:
        return True
    except:
        print("something else error")
    return False 

可以考虑在 strategy 里面写这样一个函数,然后针对每个 data 进行判断,下个交易日究竟是不是最后一个交易日。


智慧、心灵、财富,总要有一个在路上,愿我们能在人生的道路上,不断成长、不断成熟~~~

感兴趣可以关注我的专栏:

my_quant_study_note:分享一些关于量化投资、量化交易相关的思考

backtrader 量化投资回测与交易:本专栏免费,分享 backtrader 相关的内容。

量化投资神器-backtrader 源码解析-从入门到精通:本专栏目前收费 299 元,预计更新 100 篇策略(更新中)+36 篇 backtrader 讲解(已完成)+backtrader 源码分析。