- BackTrader 源码分析（云金杞）
- backtrader 主要功能的分享
- 4、了解 backtrader 的第一步
- 5、如何配置 backtrader 运行的环境
- 7、backtrader 的一些基本概念---Strategy 讲解
- 8、backtrader 的一些基本概念---cerebro 讲解
- 9、backtrader 的一些基本概念---feed 讲解(1)
- 10、backtrader 的一些基本概念---feed 讲解(2)---如何增加新的数据及一个基于 pe-pb 的小策略
- 14、backtrader 的一些基本概念-如何使用 analyzer 和创建新的 analyzer(1)
- 15、backtrader 的一些基本概念-如何使用 analyzer 和创建新的 analyzer(2)
- 16、backtrader 的一些基本概念-如何使用 analyzer 和创建新的 analyzer(3)---及 backtrader 交流群
- 17、backtrader 的一些基本概念---如何使用 analyzer 及创建新的 analyzer(4)---策略绩效评价模块 pyfolio 的使用
- 18、backtrader 的一些基本概念---order 包含哪些信息(1)？
- 19、backtrader 的一些基本概念---order 有哪些类型(2)?
- 20、backtrader 的一些基本概念---创建订单的时候使用到的参数?
- 21、backtrader 的一些基本概念---市价单(market order)的创建和撮合逻辑
- 24、backtrader 的一些基本概念---限价单(limit order)的创建和撮合逻辑
- 26、backtrader 的一些基本概念-市价止损单(stop_order)与限价止损单(stop limit order)的创建和撮合逻辑
- 27、backtrader 的一些基本概念---收盘价订单(close order)的创建和撮合逻辑
- 28、backtrader 的一些基本概念---目标订单(target order)的创建和撮合逻辑（2022-11-26 更新)
- 29、backtrader 的一些基本概念---成交一个取消其他订单(OCO order)的创建和撮合逻辑
- 32、backtrader 的一些基本概念---一篮子订单(Bracket Orders)的创建和撮合机制
- 33、backtrader 的一些基本概念---跟踪止损订单(StopTrail)的创建及撮合机制(2021-12-17 更新)
- 34、backtrader 的一些基本概念---trade 的使用方法及包含的信息
- 35、backtrader 的一些基本概念---position 的使用方法
- 41、backtrader 的一些基本概念---broker 的使用方法
- 42、backtrader 的一些基本概念---volume filling fillers 的使用方法
- 43、backtrader 的一些基本概念----滑点(Slippage)的使用方法（2022-05-24 更新)
- 44、backtrader 的一些基本概念---Cheat-On-Open 的使用方法
- 45、backtrader 的一些基本概念---佣金(commission)的设置
- 46、backtrader 的一些基本概念---佣金(commisssion)的高级使用方式
- 47、backtrader 的一些基本概念---技术指标(indicator)的使用教程
- 48、backtrader 的一些基本概念----如何创建一个新的技术指标(indicator)-(2021-10-17 更新)
- 50、backtrader 的一些基本概念---如何设置每次下单的大小？
- 51、backtrader 的一些基本概念---如何使用观察者(observer)?
- 52、backtrader 的一些基本概念---如何把策略收益与基准收益做对比？
- 53、backtrader 的一些基本概念---如何用 backtrader 画图？
- 54、backtrader 的一些基本概念---如何进行时间管理？
- 63、backtrader 的一些高级技巧---如何根据历史订单信息进行回测？
- 66、【backtrader 的一些高级技巧】如何使用 backtrader 进行参数优化
- 67、backtrader 的一些高级技巧---用 dash 和 plotly 画出参数与资金曲线的关系图
- 68、backtrader 的一些高级技巧---backtrader 参数的可动态修改性与递进参数优化的实现方法
- 76 使用 flask 给 pyfolio 做一个界面,可以在 spyder\pycharm\vscode 中呈现策略绩效分析结果(2021-10-29 更新)
- 【77 backtrader 的一些高级技巧】如何使用 backtrader 更好的计算夏普率？
- 基于 backtrader 实现各种策略
- 6、如何用 backtrader 实现双均线策略？以工商银行为例
- 11、【股票策略】用 backtrader 回测在 A 股上复利年化收益率超 20%的“狗股策略”？
- 12、【股票策略】使用 backtrader 回测升级版的狗股策略-基于股息率和市净率两个因子
- 13、【股票策略】使用 backtrader 测试狗股策略版本 3-基于横截面和时间序列角度进行选股
- 【股票策略】使用 backtrader 测试狗股策略版本 4---在版本 3 的基础上进行代码改进优化
- 22、【股票策略】《151 trading strategies》中的 simple moving average
- 23、【股票策略】《151 trading strategies》中的 two moving averages-在 A 股全部股票上测试双均线策略
- 25、【backtrader 股票策略】《151 trading strategies》中的三均线策略在 A 股中的测试
- 30、【backtrader 股票策略】《151 trading strategies》中的支撑与阻力策略(support and resistance)
- 31、【backtrader 股票策略】《151 trading strategies》中的通道策略(Channel)（2022-10-31 更新回测结果)
- 37、【backtrader 股票策略 】《151 trading strategies》中的价格动量策略(price-momentum)
- 38、【backtrader 股票策略】《151 trading strategies》中的收益动量(earnings momentum)
- 39、【backtrader 股票策略】在 A 股中使用基于 PB 指标的价值投资策略可以赚钱吗
- 40、【backtrader 股票策略】做 A 股时，波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？
- 55、【backtrader 股票策略】炒股票应该买便宜股票还是贵的股票？
- 56、【backtrader 股票策略】多因子策略框架及基于动量和价值的因子策略
- 57、【backtrader 股票策略】剩余收益率动量策略(residual momentum)【2021-07-04 修改】
- 58、【backtrader 股票策略】两资产的配对交易策略(pairs trading strategy)
- 59、【backtrader 股票策略】多资产的配对交易策略(mean reversion - single cluster)
- 60、【backtrader 期货策略】如何用 backtrader 回测期货 tick 数据？(2022-01-02 修改)
- 64、【backtrader 期货策略】基于 macd 与 ema 的简单的趋势跟踪策略(已更新)
- 64、【backtrader 期货策略】基于 macd 与 ema 的趋势跟踪策略(真实回测-2021-09-19 更新)
- 65、【backtrader 期货策略】在鸡蛋期货上应用肯特纳通道策略(2021-09-19 更新)
- 69、【backtrader 期货策略】十大经典策略之 Dual Thrust 策略(2021-10-28 更新)
- 70、【backtrader 期货策略】十大经典策略之 R-break(优化版)
- 71、【backtrader 期货策略】十大经典策略-空中花园(各品种参数优化版本)
- 72、【backtrader 期货策略】十大经典策略-Aberration 策略(布林带策略)(2021-10-29 更新)
- 74 [backtrader 期货策略] 十大经典策略-汉斯 123 策略(逻辑优化版)
- 75 [backtrader 期货策略]十大经典策略-分时均线交叉策略
- 【答读者问 32】如何基于期货基本面数据(库存、基差、利润等)进行回测
- 3、【债券策略】基于利差的债券多空策略(2021-12-27 修改)
- 【76 backtrader 可转债策略】一个基础的可转债交易策略回测(供参考的可转债回测模板)
- 【78 backtrader 可转债策略】每周一开盘买入溢价率最低的 3 只可转债能获利吗？
- backtrader 的源码解析
- 【backtrader 源码解析 1】从一个使用 backtrader 编写的双均线策略运行效率分析谈起
- 【backtrader 源码解析 2】backtrader 中 utils 部分的源码解析-7 个 python 文件的作用及主要代码解析
- 【backtrader 源码解析 3】使用 cython 一些参考文章、使用 cython 改写 backtrader 的原则及魔改 backtrader 后的代码地址(2022-02-14 更新)
- 【backtrader 源码解析 4】使用 cython 改写 backtrader 的第一个函数：time2num，效率提升 2.2 倍
- 【backtrader 源码解析 5】使用 cython 改写 utils 中的几个时间数字转化函数(2022-02-20 更新)
- 【backtrader 源码解析 6】使用 cython 改写 utils 中几个时间相关函数之后，单个函数效率提升但是总体上效率下降的原因（2022-02-21 修改)
- 【backtrader 源码解析 7】backtrader 中 mathsupport 中计算平均值、方差和标准差的函数的分析(含金量挺低的)
- 【backtrader 源码解析 8】backtrader 中 metabase 中 MetaBase、MetaParams、AutoInfoClass、ItemCollection、findowner 等解析
- 【backtrader 源码解析 9】line 数据结构源代码第一部分 lineroot.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 10】line 数据结构源代码第一部分 linebuffer.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 11】line 数据结构源代码第一部分 lineseries.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考，2022-03-19 更新-修正一行)
- 【backtrader 源码解析 12】line 数据结构源代码第一部分 lineiterator.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 13】dataseries 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 14】feed.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 15】csvgeneric.py 源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 16】backtrader 对接数据的几个文件(pandafeed.py、blaze.py 等)源代码注释(枯燥,对 backtrader 源代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源代码解析 17】sharpe.py 源代码解析(backtrader 计算夏普率的方式)
- 【backtrader 源码解析 18】yahoo.py 代码注释及解析(枯燥，对代码感兴趣，可以参考)
- 【backtrader 源码解析 19】ibstore.py 相关代码解析(枯燥，更正了两个小 bug，感兴趣可以参考)
- 【backtrader 源码解析 20】ibdata.py 源代码解析(枯燥，对代码感兴趣可以参考)
- 【backtrader 源码解析 21】chainer 和 rollover 两个源代码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 22】order.py 代码注释(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 23】trade.py 代码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 24】position.py 解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 25】functions.py 源码解析(枯燥，仅供参考，更正一个 bug）
- 【backtrader 源码解析 26】strategy.py 解析(重点，枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 27】signal.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 28】sizer.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 29】store.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 30】flt.py 和 fillers.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 31】version.py 和 errors.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 32】indicator.py 源码解析(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 33】analyzer.py 源码注释(枯燥，仅供参考)
- 【backtrader 源码解析 34】writer.py 源码注释(枯燥，仅供参考)
- backtrader 的实盘交易功能
- 1、TWS API 的相关配置
- 【TWS API 使用教程 1】---如何在自己创建的 client 和 TWS 之间创建一个连接，并请求当前的时间
- 【TWS API 使用教程 2】---如何使用 TWS API 在 ubuntu 和 windows 上分别设置 contract、获取 contract 详细信息、设置 order、下单、获取持仓信息、获取账户信息
- 【TWS API 使用教程 3】---如何使用 TWS API 从盈透证券中设置 contract 及获取 contract 的信息？
- 【TWS API 使用教程 4】---如何使用 TWS API 在盈透证券中设置 order？
- 【TWS API 使用教程 5】---如何使用 TWS API 在盈透证券中下单(place order)、获取订单信息、获取持仓、获取账户汇总信息?
- 【TWS API 使用教程 6】---如何使用 TWS API 在盈透证券中获取数据?
- 【TWS API 使用教程 7】如何使用 TWS API 从盈透证券中筛选满足一定条件的 contract？
- 【TWS API 使用教程 8】一个基于 TWS API 的简单的程序化策略
- backtrader 与 IB(盈透证券)实盘交易教程 1---环境的配置
- 【backtrader 与 IB(盈透证券)实盘交易教程 2】如何使用 backtrader 连接 ib 进行实盘交易？(backtrader 文档中 IB 接口教程的翻译)
- 【backtrader 与 IB(盈透证券)实盘交易教程 3】一个能够在 IB 上实现自动化交易的例子(2021-12-20 修改)
- 【backtrader 与 IB(盈透证券)实盘交易教程 4】用 backtrader 在盈透证券上使用 Aberration 策略进行模拟交易
- 【backtrader 与 IB(盈透证券)实盘交易教程 5】TWS API 与 IBPY 应该使用哪一个？
- 答读者问系列文章
- 1、回测有什么用？
- 2、backtrader 能实现什么功能？
- 【思考 14】量化交易回测中，关于涨跌停的处理方式
- 【答读者问 1】有多年交易经验，python 入门，如何学习量化交易？
- 【答读者问 2】用 python 做量化投资能实现什么？
- 【答读者问 3】用 backtrader 可以做什么？
- 【答读者问 4】如何实现 all-in(每次下单使用全部资金)
- 【答读者问 5】如何实现以当天收盘价交易？
- 【答读者问 6】如何获取哪些股票有持仓？
- 【答读者问 7】如何加载分钟数据到 backtrader
- 【答读者问 8】backtrader 中多股票回测时停牌等缺失数据的处理方法
- 【答读者问 9】backtrader 中如何判断当前 bar 是不是最后一根 bar?
- 【答读者问 10】backtrader 如何调用技术指标的值？
- 【答读者问 11】backtradcer 如何计算交易 1 手需要的现金？
- 【答读者问 12】如何理解 backtrader 的 line 以及对 line 进行操作？
- 【答读者问 13】backtrader 实盘交易中应该注意些什么(数据篇)？
- 【答读者问 14】backtrader 实盘交易中应该注意些什么(风险管理篇)？
- 【答读者问 15】backtrader 如何使用其他软件产生的交易信号做回测？
- 【答读者问 16】回测的时候，价格是使用哪一种复权方式(前复权、后复权与不复权)
- 【答读者问 17】回测之后什么样的策略可以进行实盘交易？
- 【答读者问 18】学习 backtrader 的捷径-写给 backtrader 初学者
- 【答读者问 19】backtrader 的 python 基础-写给 python 初学者
- 【答读者问 20】从 baostock 中获取股票行情数据(尽可能避免了幸存者偏差）
- 【答读者问 21】影响我一生的 20 本关于期货投资的书籍(量化方向）
- 【答读者问 23】计算指标的时候是直接使用 pandas 计算好指标加载进去速度快，还是在 backtrader 中计算指标速度快？（2021-11-17 更新，修复 pandas 增加列添加问题)
- 【答读者问 24】作为一个大一新生，如果我想要成为一个 quant，我需要做些什么呢？
- 【答读者问 25】如何把一个 pandas 计算的指标改造成一个 backtrader 的指标？
- 【答读者问 26】量化投资框架哪家强？backtrader vs zipline vs 聚宽 vs 米筐
- 【答读者问 27】backtrader 不支持最新版本的 matplotlib 怎么办以及 backtrader 画图的解决方案
- 【答读者问 28】关于 backtrader 实盘的时候实时更新行情的几个问题
- 【答读者问 29】如何在 backtrader 的策略下不同的订单？
- 【答读者问 30】关于 backtrader 计算的指标与其他平台不一致的若干问题
- 【答读者问 31】在分钟级别的策略运行后如何获取每日的收益率？
- 【答读者问 32】如何基于期货基本面数据(库存、基差、利润等)进行回测
- 【答读者问 33】backtrader 可以对接 scikit-learn、pytorch、tensorflow 之类的机器学习和深度学习的框架吗
- 【答读者问 34】backtrader 及其编写的策略可以用在 mac 等电脑系统上？
- 【答读者问 35】关于 pyfolio 提示 zipline.assets 的警告信息
- 【答读者问 36】使用 btplotting 或者 backtraader_pyqt_ui 增强 backtrader 的画图功能
- 【答读者问 37】如何使用 pyfolio 对比基准收益率和策略收益率？(2022-08-21 修改)
- 【答读者问 38】backtrader 如何自定义技术指标？
- 【答读者问 39】谈一谈如何基于 python 和 backtrader 进行因子研究？
- 【答读者问 40】谈一谈如何使用 backtrader 实现基于机器学习算法的滚动优化回测(事件驱动回测+向量化优化参数)？
- 【答读者问 41】为什么《151 strategies》最近没有更新了及专栏的进一步更新计划(源码解析：numpy+cython 实现对 backtrader 的升级)
- 【答读者问 42】量化投研中有哪些可以使用的资源？(2022-01-21 更新)
- 【答读者问 43】再谈不复权、前复权、后复权、定点复权在回测与实盘中的应用
- 【答读者问 44】backtrader 中如何根据订单的 order_id 查找包括订单状态在内的订单信息？
- 【答读者问 45】谈一谈扩展 backtrader 中用于回测数据的列的问题(入门级别难度)
- 【答读者问 46】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader，pyfolio 和聚宽都是怎么计算夏普率的？）
- 【答读者问 47】一场由夏普率引发的乱斗(backtrader 和 joinquant 计算夏普率的方式哪一种更稳定？）
- 【答读者问 48】backtrader 如何画出来一些其他列的数据，比如 PB、PE 等财务数据